Portfolio optimization: theory and application

Auteur : Palomar, Daniel P.
Éditeur : Cambridge University Press
ISBN : 9781009428088
Date de publication : 12 juin 2025
Poids : 1401 g
Langue : Anglais
Pays d'origine : Grande Bretagne

This text offers a deep dive into practical algorithms, departing from conventional Gaussian assumptions and exploring a wide range of portfolio formulations. A must-read for anyone interested in financial data modeling and portfolio design, it is suitable as a textbook for portfolio optimization and financial data modeling courses.

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