Brownian motion, the: a rigorous but gentle introduction for economists
Auteur :
Löffler, Andreas / Kruschwitz, Lutz
Éditeur :
Springer Nature Switzerland AG
ISBN :
9783030201050
Date de publication :
14 août 2020
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Suisse
It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing the necessary mathematical formalism, making them accessible for readers with little or no previous knowledge of the field.