Course in derivative securities, a: introduction to theory and computation
Auteur :
Back, Kerry
Éditeur :
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN :
9783540253730
Date de publication :
8 juin 2005
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Allemagne
It provides derivations of pricing and hedging formulas (using the probabilistic change of numeraire technique) for standard options, exchange options, options on forwards and futures, quanto options, exotic options, caps, floors and swaptions, as well as VBA code implementing the formulas.