Convex stochastic optimization: dynamic programming and duality in discrete time
Auteur :
Pennanen, Teemu / Perkkiö, Ari-Pekka
Éditeur :
Springer International Publishing AG
ISBN :
9783031764318
Date de publication :
19 déc. 2024
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Suisse
This book studies a general class of convex stochastic optimization (CSO) problems that unifies many common problem formulations from operations research, financial mathematics and stochastic optimal control.