Stochastic finance: an introduction in discrete time
Auteur :
Föllmer, Hans / Schied, Alexander
Éditeur :
De Gruyter
ISBN :
9783110218046
Date de publication :
28 janv. 2011
Dimensions :
24,0 x 17,0 cm
Poids :
941 g
Format :
B131
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Allemagne
Offers an introduction to the mathematics of finance, based on stochastic models in discrete time. This book studies simple one-period models, and develops the idea of dynamic hedging of contingent claims in a multiperiod framework.