Brownian motion, martingales, and stochastic calculus
Auteur :
Le Gall, Jean-François
Éditeur :
Springer International Publishing AG
ISBN :
9783319310886
Date de publication :
9 mai 2016
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Suisse
This book offers a rigorous and self-contained presentation of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales.