Parameter estimation in fractional diffusion models
Auteur :
Kubilius, Kęstutis / Mishura, Yuliya / Ralchenko, Kostiantyn
Éditeur :
Springer International Publishing AG
ISBN :
9783319890319
Date de publication :
6 juin 2019
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Suisse
This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. In particular, models of financial markets demonstrate various kinds of memory and usually this memory is modeled by fractional Brownian diffusion.