Derivative security pricing: techniques, methods and applications
Auteur :
Chiarella, Carl / He, Xue-Zhong / Sklibosios Nikitopoulos, Christina
Éditeur :
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN :
9783662459058
Date de publication :
7 avr. 2015
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Allemagne
The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling.