Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance
Auteur :
Platen, Eckhard / Bruti-Liberati, Nicola
Éditeur :
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN :
9783662519738
Date de publication :
23 août 2016
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Allemagne
The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992).