Copula-based markov models for time series: parametric inference and process control
Auteur :
Sun, Li-Hsien / Huang, Xin-Wei / Alqawba, Mohammed S. / Kim, Jong-Min / Emura, Takeshi
Éditeur :
Springer Verlag, Singapore
ISBN :
9789811549977
Date de publication :
2 juil. 2020
Dimensions :
23,5 x 15,5 cm
Langue :
Anglais
Pays d'origine :
Singapour
This book provides statistical methodologies for time series data, focusing on copula-based Markov chain models for serially correlated time series.